Midiendo la volatilidad del mercado de opciones con el VIX
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Universidad de La Laguna
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Ano de publicación: 2002
Número: 7
Tipo: Artigo
Resumo
El VIX es una nueva medida de la volatilidad del mercado, utilizada en algunos de los principales mercados financieros del mundo. El objetivo de este trabajo es construir este índice para el mercado español a partir de las volatilidades implícitas de las opciones sobre el futuro IBEX negociadas en MEFF durante el periodo 1996-2001, para analizar las propiedades univariantes y de estacionalidad de esta serie, así como las relaciones intertemporales entre el índice de volatilidad y la rentabilidad del mercado.