Publications (22)

2018

  1. Is Spain benefiting from the Arab Spring? On the impact of terrorism on a tourist competitor country

    Quality and Quantity, Vol. 52, Núm. 3, pp. 1371-1408

2017

  1. Evaluating the dynamics and impact of terrorist attacks on tourism and economic growth for Turkey

    Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, Vol. 9, Núm. 1, pp. 56-81

  2. Trade in services in Spain. The effect of economic integration

    Cuadernos económicos de ICE, Núm. 94, pp. 155-186

2014

  1. A new cusum-type test for the null of cointregration with a model-free limiting null distribution

    Anales de economía aplicada 2014

2013

  1. Asymptotic and finite-sample properties of a new simple estimator of cointegrating regressions under near cointegration

    Ecorfan Journal, Vol. 4, Núm. 11, pp. 1158-1179

  2. Integrated Modified OLS estimation of cointegrating regressions with deterministically trending integrated regressors and residual-based tests for cointegration

    Estudios en Finanzas y Contabilidad: España y América Latina. Estado del arte y las nuevas metodologías aplicadas (ECORFAN), pp. 29-86

  3. Power properties of a nonparametric test of the martingale hypothesis.

    Anales de ASEPUMA, Núm. 21

2012

  1. A new test for cointegration based on the long-run variance ratio (LRVR) statistic

    Anales de Economía Aplicada 2012: El efecto de la crisis y el futuro de la sociedad del bienestar

  2. On testing for a bilinear unit root in financial time series

    Anales de Economía Aplicada 2012: El efecto de la crisis y el futuro de la sociedad del bienestar

  3. On testing for a stochastic unit root in financial time series: The case of a bilinear unit root process

    Optimización-Estocástica-Recursiva-Coherente-Sistémica y sus variantes (probabilidad, econometría y estadística aplicada) (ECORFAN), pp. 117-146

2009

  1. Corrección por sesgo en la estimación MCO de la magnitud de outliers en volatilidad en modelos GARCH

    Anales de economía aplicada 2009: número XXIII

2007

  1. Estimación QMV de modelos GARCH vs estimación no paramétrica de la volatilidad local en sieres temporales financieras con outliers

    Anales de economía aplicada 2007

2005

  1. Efectos de la intervención pública y la regulación en los costes del suministro de electricidad en Canarias 1970-1998

    XII Encuentro de Economía Pública. Evaluación de las Políticas Públicas: Palma de Mallorca. Los días 3 y 4 de febrero de 2005

  2. Evolución y determinantes de la productividad en el sector eléctrico canario 1970-1998

    RAE: Revista Asturiana de Economía, Núm. 33, pp. 113-135

2004

  1. Un análisis univariante y multivariante de la diversificación de carteras bajo heterocedasticidad condicionada

    Estudios de economía aplicada, Vol. 22, Núm. 2, pp. 375-376

2003

  1. Estimating GARCH models using support vector machines

    Quantitative Finance, Vol. 3, Núm. 3, pp. 163-172

2001

  1. Influencia de la estructura heterocedástica en la diversificación de carteras de acciones

    Estudios de economía aplicada, Núm. 17, pp. 53-68

  2. Observaciones atípicas y contrastes de no linealidad

    Economía y finanzas 2001: libro homenaje al profesor Francisco Pérez Calatayud (ARTE Comunicación Visual), pp. 43-62

2000

  1. Información asimétrica en los mercados bursátiles: una guía breve de la literatura

    Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, Vol. 6, Núm. 3, pp. 53-70

  2. Un análisis univariante y multivariante de la diversificación de carteras bajo hetorocedasticidad condicionada

    La empresa del siglo XXI: finanzas, tecnologías y sistemas de información: Actas del I Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información