Publicaciones en las que colabora con Javier Giner Rubio (9)

2016

  1. Optimal Prediction Periods for New and Old Volatility Indexes in USA and German Markets

    Computational Economics, Vol. 47, Núm. 4, pp. 527-549

2014

  1. Predictive capacity of VIX and VDAX in relation to the first maturity

    Proceedings of the 2014 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2014 - WORLDCOMP 2014

2004

  1. El índice VIX para la predicción de volatilidad: un estudio internacional

    Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales

2002

  1. Midiendo la volatilidad del mercado de opciones con el VIX

    Documentos de Trabajo ( Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de La Laguna ), Núm. 7

2001

  1. La modelización de la curva cupón-cero como input de loa modelos dinámicos consistentes

    Economía y finanzas 2001: libro homenaje al profesor Francisco Pérez Calatayud (ARTE Comunicación Visual), pp. 351-372

2000

  1. Modelos consistentes con la estructura temporal de tipos de interés: la importancia de una edecuada caracterización inicial

    La empresa del siglo XXI: finanzas, tecnologías y sistemas de información: Actas del I Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información