Javier Giner Rubio-rekin lankidetzan egindako argitalpenak (9)

2018

  1. Correlation as probability: applications of Sheppard’s formula to financial assets

    Quantitative Finance, Vol. 18, Núm. 5, pp. 777-787

2016

  1. Optimal Prediction Periods for New and Old Volatility Indexes in USA and German Markets

    Computational Economics, Vol. 47, Núm. 4, pp. 527-549

2014

  1. Predictive capacity of VIX and VDAX in relation to the first maturity

    Proceedings of the 2014 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2014 - WORLDCOMP 2014

2004

  1. El índice VIX para la predicción de volatilidad: un estudio internacional

    Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales

2003

  1. Los índices de volatilidad en los mercados de derivados: una propuesta para el Ibex-35

    Análisis financiero internacional, Núm. 113, pp. 21-34

  2. Predicción de volatilidad en el mercado español: el índice de volatilidad VIX

    Anales de economía aplicada 2003

2002

  1. Midiendo la volatilidad del mercado de opciones con el VIX

    Documentos de Trabajo ( Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de La Laguna ), Núm. 7

2001

  1. La modelización de la curva cupón-cero como input de loa modelos dinámicos consistentes

    Economía y finanzas 2001: libro homenaje al profesor Francisco Pérez Calatayud (ARTE Comunicación Visual), pp. 351-372

2000

  1. Modelos consistentes con la estructura temporal de tipos de interés: la importancia de una edecuada caracterización inicial

    La empresa del siglo XXI: finanzas, tecnologías y sistemas de información: Actas del I Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información