Optimal Prediction Periods for New and Old Volatility Indexes in USA and German Markets

  1. Giner, J. 1
  2. Morini, S. 1
  3. Rosillo, R. 2
  1. 1 Universidad de La Laguna
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    Universidad de La Laguna

    San Cristobal de La Laguna, España

    ROR https://ror.org/01r9z8p25

  2. 2 Universidad de León
    info

    Universidad de León

    León, España

    ROR https://ror.org/02tzt0b78

Revista:
Computational Economics

ISSN: 1572-9974

Año de publicación: 2016

Volumen: 47

Número: 4

Páginas: 527-549

Tipo: Artículo

DOI: 10.1007/s10614-015-9500-0 SCOPUS: 2-s2.0-84930792624 GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: Scopus