Modelización racional de series temporales no causalesalgunas propuestas de caracterización dinámica

Resumen

En este trabajo se presenta una metodología basada en la utilización de la teoría de la representatividad racional de series y, en concreto, en la "aproximación de pade". Esta técnica permite la caracterización de métodos "computacionalmente sencillos" con los que abordar algunas cuestiones relativas a la modelización dinámica de series temporales infinitas ; esto es, en series no causales en las que a la información muestral disponible se incorporan las anticipaciones o expectativas que proporciona la teoría económica o la propia evidencia empírica sobre el comportamiento de determinados variables.-- En concreto, el método de la "tabla t" y del "-algoritmo generalizado" a partir de cuyas propiedades se obtienen respectivamente la generalización del método corner clásico y del -algoritmo en la literatura econométrica, constituyen dos propuestas de caracterización especialmente útiles en la identificación de los ordenes polinomiales que intervienen en una formulación del "modelo de función de transferencia" con expectativas. Ilustramos la operatividad de ambos métodos en este tipo de especificación dinámica, presentando los resultados obtenidos a través de la realización de un ejercicio de simulación.