Valoración de opcionesun enfoque diferente

  1. Cruz Báez, Domingo Israel
  2. González Rodríguez, José Manuel
Revista:
Estudios de economía aplicada

ISSN: 1133-3197 1697-5731

Año de publicación: 2008

Volumen: 26

Número: 1

Páginas: 283-284

Tipo: Artículo

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Resumen

En este trabajo, proponemos un nuevo método de valoración de opciones. Para ilustrarlo, y desde un punto de vista distinto a los existentes en la literatura, analizamos el valor de las opciones europeas y asiáticas aritméticas sobre un activo que reparte dividendos. Nuestro método utiliza ecuaciones en derivadas parciales, transformadas integrales y el programa de cálculo simbólico Mathematica. Además, se presenta como una alternativa novedosa, ya que se obtiene una gran precisión, bajo coste computacional y resulta ser más sencillo que otros métodos.