Valoración de opcionesun enfoque diferente
- Cruz Báez, Domingo Israel
- González Rodríguez, José Manuel
ISSN: 1133-3197, 1697-5731
Año de publicación: 2008
Volumen: 26
Número: 1
Páginas: 283-284
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Estudios de economía aplicada
Resumen
En este trabajo, proponemos un nuevo método de valoración de opciones. Para ilustrarlo, y desde un punto de vista distinto a los existentes en la literatura, analizamos el valor de las opciones europeas y asiáticas aritméticas sobre un activo que reparte dividendos. Nuestro método utiliza ecuaciones en derivadas parciales, transformadas integrales y el programa de cálculo simbólico Mathematica. Además, se presenta como una alternativa novedosa, ya que se obtiene una gran precisión, bajo coste computacional y resulta ser más sencillo que otros métodos.