Amfr-w numerical methods for solving high-dimensional sabr/libor pde models
- LÓPEZ-SALAS, J.G.
- PÉREZ-RODRÍGUEZ, S.
- VÁZQUEZ, C.
ISSN: 1095-7197, 1064-8275
Ano de publicación: 2021
Volume: 43
Número: 1
Páxinas: B30-B54
Tipo: Artigo
Revista:
SIAM Journal on Scientific Computing