PDEs for pricing interest rate derivatives under the new generalized Forward Market Model (FMM)

  1. López-Salas, J.G.
  2. Pérez-Rodríguez, S.
  3. Vázquez, C.
Revista:
Computers and Mathematics with Applications

ISSN: 0898-1221

Any de publicació: 2024

Volum: 169

Pàgines: 88-98

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.CAMWA.2024.06.010 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor
Font de les dades: Scopus