El uso de los modelos de elección discreta para la predicción de crisis cambiarias el caso latinoamericano
- Medina Moral, Eva
- José Vicens Otero Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de defensa: 2003(e)ko maiatza-(a)k 20
- Antonio Santillana del Barrio Presidentea
- Ana del Sur Mora Idazkaria
- Fernando Becker Zuazua Kidea
- Isabel Toledo Muñoz Kidea
- Ginés Guirao Pérez Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
Ante la creciente intensidad y frecuencia de las crisis cambiarias, dentro de un entorno de mayor globalización e integración de los mercados financieros, el objetivo de la tesis es elaborar un "Sistema de Alerta Anticipada" parala región latinoamericana, que permita predecir la ocurrencia de crisis cambiarias en el pasado. A partir de una revisión de los desarrollos teóricos y empíricos existentes en relación a la modelización de las crisis cambiarias, la elaboración de variables discretas. En concreto se ha utilizado la metodología Logit para estimar bajo dos enfoques alternativos (medio y corto plazo) la probabilidad de ocurrencia de una crisis cambiarias.