El uso de los modelos de elección discreta para la predicción de crisis cambiarias el caso latinoamericano
- Medina Moral, Eva
- José Vicens Otero Director
Universidade de defensa: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de defensa: 20 de maio de 2003
- Antonio Santillana del Barrio Presidente/a
- Ana del Sur Mora Secretario/a
- Fernando Becker Zuazua Vogal
- Isabel Toledo Muñoz Vogal
- Ginés Guirao Pérez Vogal
Tipo: Tese
Resumo
Ante la creciente intensidad y frecuencia de las crisis cambiarias, dentro de un entorno de mayor globalización e integración de los mercados financieros, el objetivo de la tesis es elaborar un "Sistema de Alerta Anticipada" parala región latinoamericana, que permita predecir la ocurrencia de crisis cambiarias en el pasado. A partir de una revisión de los desarrollos teóricos y empíricos existentes en relación a la modelización de las crisis cambiarias, la elaboración de variables discretas. En concreto se ha utilizado la metodología Logit para estimar bajo dos enfoques alternativos (medio y corto plazo) la probabilidad de ocurrencia de una crisis cambiarias.