Corrección por sesgo en la estimación MCO de la magnitud de outliers en volatilidad en modelos GARCH
-
1
Universidad de La Laguna
info
- Pires Manso, José R. (coord.)
- Monteiro, João Dionísio (coord.)
Publisher: Delta Publicaciones Universitarias
ISBN: 978-84-92453-69-6
Year of publication: 2009
Pages: 537-538
Congress: Asociación Científica Europea de Economía Aplicada. Congreso (23. 2009. Covilhã)
Type: Conference paper