Corrección por sesgo en la estimación MCO de la magnitud de outliers en volatilidad en modelos GARCH
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Universidad de La Laguna
info
- Pires Manso, José R. (coord.)
- Monteiro, João Dionísio (coord.)
Argitaletxea: Delta Publicaciones Universitarias
ISBN: 978-84-92453-69-6
Argitalpen urtea: 2009
Orrialdeak: 537-538
Biltzarra: Asociación Científica Europea de Economía Aplicada. Congreso (23. 2009. Covilhã)
Mota: Biltzar ekarpena