Estimación e inferencia en análisis de estructuras de covarianza
- Aparicio Pérez, Félix
- Miguel Sánchez García Director/a
Universitat de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Any de defensa: 1996
- Manuel del Río Bueno President/a
- Angel Felipe Ortega Secretari/ària
- Emilio Cerdá Tena Vocal
- Alfonso García Pérez Vocal
- Carlos González Martín Vocal
Tipus: Tesi
Resum
En modelos de estructura de covarianzas, se realizan los siguientes desarrollos: 1) se obtienen aproximaciones de orden superior a los cumulantes de las estimaciones de máxima verosimilitud, 2) se desarrollan técnicas bootstrap del tipo de un paso, para aplicación en estos modelos, cuando el tamaño muestral es grande. 3) se extiende el método delta, considerando hasta terceras derivadas. Esto se aplica a la obtención de cumulantes de estimaciones bajo cualquier función de discrepancia y a la inferencia en funciones de los parámetros del modelo. 4) se comprueba la precisión de las aproximaciones mediante experimentos de simulación.