Estimación e inferencia en análisis de estructuras de covarianza

Abstract

En modelos de estructura de covarianzas, se realizan los siguientes desarrollos: 1) se obtienen aproximaciones de orden superior a los cumulantes de las estimaciones de máxima verosimilitud, 2) se desarrollan técnicas bootstrap del tipo de un paso, para aplicación en estos modelos, cuando el tamaño muestral es grande. 3) se extiende el método delta, considerando hasta terceras derivadas. Esto se aplica a la obtención de cumulantes de estimaciones bajo cualquier función de discrepancia y a la inferencia en funciones de los parámetros del modelo. 4) se comprueba la precisión de las aproximaciones mediante experimentos de simulación.