Estimación e inferencia en análisis de estructuras de covarianza

  1. Aparicio Pérez, Félix
Dirigida por:
  1. Miguel Sánchez García Director/a

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Año de defensa: 1996

Tribunal:
  1. Manuel del Río Bueno Presidente/a
  2. Angel Felipe Ortega Secretario/a
  3. Emilio Cerdá Tena Vocal
  4. Alfonso García Pérez Vocal
  5. Carlos González Martín Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 52872 DIALNET

Resumen

En modelos de estructura de covarianzas, se realizan los siguientes desarrollos: 1) se obtienen aproximaciones de orden superior a los cumulantes de las estimaciones de máxima verosimilitud, 2) se desarrollan técnicas bootstrap del tipo de un paso, para aplicación en estos modelos, cuando el tamaño muestral es grande. 3) se extiende el método delta, considerando hasta terceras derivadas. Esto se aplica a la obtención de cumulantes de estimaciones bajo cualquier función de discrepancia y a la inferencia en funciones de los parámetros del modelo. 4) se comprueba la precisión de las aproximaciones mediante experimentos de simulación.